Figura professionale: Analista Quantitativo – Ricerca e Sviluppo .Net

Nome Cognome: G. O.Età: 46
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Programmazione / Web Developer
Sede preferita: Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Le

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Sommario

Analista Quantitativo - Ricerca e Sviluppo .Net

Esperienze

Esperienze professionali

Dal 1997, Westlands Securities, co-fondatore e dirigente; società finanziaria focalizzata sullo sviluppo di tecnologie quantitative ed algoritmi per i mercati finanziari. La società ha anche avuto diversi ruoli in progetti di private equity ed investimento diretto.
Nel 1998 riceve un’offerta da Argonne National Laboratories (IL, U.S.A), laboratori governativi di ricerca coordinati dal Dipartimento della Difesa USA.
Nell’anno 2000 è fondatore del Quantitative Finance Group, un joint-venture tra Westlands Securities ed Università di Roma La Sapienza finalizzata alla ricerca finanziaria quantitativa in collaborazione con il Dipartimento di Matematica Applicata della Sapienza.
Membro del International Who's Who of Professionals, dall’anno 2000.
Westlands ha ricevuto sia nel 1999 che nel 2000 il celebre premio Le Tre Frecce d’Argento della Finanza, istituito dalla Banca Popolare di Milano

Dal Marzo 2001, per due anni, siede (come unico membro esterno alla banca) nel comitato investimenti del Monte dei Paschi di Siena, Private Banking, come advisor nella selezione dei portafogli di investimento.

Nel Gennaio del 2002, Monte dei Paschi adotta la sua metodologia di trading giornaliero implementando un’apposita linea dedicata ai clienti high-net-worth. La strategia si focalizza sulla creazione di posizioni a lunga durata per i clienti più stazionari mentre, per quelli più dinamici, investe in posizioni long/short sul mercato azionario Americano. Un’altra strategia si focalizza invece sulla vendita di derivati coperti (covered-call writing) per i clienti che detengono posizioni lunghe ma necessitano di un rendimento additivo per battere i benchmark.

Finanza

Ha sviluppato un sistema previsionale dell’andamento dei titoli in borsa basato sull’evoluzione di densità di probabilità nel tempo. Invece di utilizzare il tradizionale approccio basato su equazioni alle derivate parziali, si ritiene che una migliore descrizione dei fenomeni avvenga attraverso l’utilizzo di equazioni integro-differenziali, le quali danno migliore spiegazione fisica di fenomeni come la concentrazione locale della probabilità; altrimenti assenti nei fenomeni puramente diffusivi. Il sistema performa meglio nei mercati volatili mentre necessita ancora di studio per operare in mercati caratterizzati da bassa volatilità. Tali sviluppi si intravedono al momento nella direzione della ricerca sulle funzioni di variabili aleatorie (stocastiche).
Ha sviluppato formule proprietarie per il calcolo dei prezzi e dei parametri greci delle opzioni plain-vanilla che sono stati a lungo utilizzati dalla piattaforma finanziaria Tenfore del gruppo Class Editori. Lo sviluppo di fomule per il calcolo ed il trading assistito su derivati esotici, a barriera, e strutturati in genere, rappresenta tutt’ora un’area di interesse personale dove, a fronte della complessità dello strumento finanziario, si possono ricavare considerevoli margini dal trading e dalle opportune coperture.

Maggiori dettagli su tale approccio si possono rinvenire sul sito personale (www.****.info) assieme a materiale divulgativo sull’equazione di Boltzmann e ad alcune sue applicazioni come le teorie comportamentali o il trading delle opzioni digitali.

Modellistica e Sviluppo Software (in ordine di rilevanza)

Mathematica (Wolfram Research) utilizzato come primario ambiente di calcolo simbolico i cui risultati vengono quindi esportati in ambiente di sviluppo .Net per successiva progettazione e realizzazione di classi di oggetti o altre applicazioni.
Vb.Net (primario) e C# (secondario) come ambienti di sviluppo attualmente utilizzati in Visual Studio Professional 2013 principalmente secondo paradigma object-oriented. Principalmente sviluppo di Windows Form, qualche sviluppo sotto Windows Presentation Foundation, sia localmente residente che XBAP.
Interazione con database SQL e/o Access attraverso applicazioni .Net mediante la creazione di database fortemente tipizzati all’interno dei prgetti.
Librerie di posta di terze parti e native: MailBee.Net IMAP/POP/SMTP e Windows .Net mail.
Applicazioni Asp.net con CSS (con limitate capacità di design stilistico), sia in VB che C#, il sito personale menzionato ne è un esempio.
LINQ, query integrate nei linguaggi .Net e relativa creazione/uso di funzioni Lambda: ciò consente di creare oggetti isolati e serializzabili che contengono al loro interno dati, strumenti finanziari, funzioni derivate e strumenti di back-test, tutto in una singola classe.
Libreria matematica .Net MathNet (NuGet) per il calcolo che richieda funzioni speciali o calcolo vettoriale, matriciale e tensoriale.
Sviluppo di funzioni add-in per Excel sia tramite VBA che Visual Studio Tools per Office. La maggior parte delle funzioni di calcolo complesse create attraverso ExcelDna in ambiente .Net e compilate in librerie indipendenti.
Al momento in fase di apprendimento ed utilizzo della programmazione funzionale attraverso F#, sempre sotto .Net di Visual Studio; tali tecnologie essendo tra l’altro open-source sono facilmente esportabili a piattaforma Linux e consentono maggiore flessibilità nella creazione di funzioni di calcolo matematico; ma anche nello sviluppo di algoritmi su strutture di dati complesse quali alberi, insiemi e collezioni.
Capacità di collaborare ai progetti software che si vanno delineando per il futuro, mescolando i tre approcci di sviluppo software: imperativo, object-oriented e funzionale.
Parziale esperienza di sviluppo Python (Anaconda) con alcuni esempi delle librerie grafiche e scientifiche NumPy e SciPy tramite i Python Tools per Visual Studio.
C++, sempre in ambiente Visual Studio, utilizzato principalmente per programmazione a console con limitato utilizzo in ottica object-oriented..
Alcuni sviluppi di semplici applicazioni Java in ambiente Eclipse (sia Linux che Windows), sia console che applet per browser con Swing; qualche conoscenza delle librerie Apache.
Alcune nozioni di linguaggio Assembler per la piattaforma x86 Intel unitamente ad alcune nozioni di reverse-engineering del codice mediante l’uso di Interactive Disassembler Pro (IDA Pro).

Amministrazione di Sistema

Estensiva conoscenza dell’ambiente Windows Server (principalmente 2008 R2 e, prima, 2003) attraverso la creazione e gestione di domini Active Directory.
Active Directory Sites e Services, replicazione ed ottimizzazione.
Group Policies e gestione remota di opzioni e preferenze per macchina e per utente.
Distributed File System e Namespace sotto AD con replicazione automatica delle risorse a distanza ed efficientazione dei processi produttivi; senza il tradizionale ricorso al collo di bottiglia dell’invio dati via email.
Installazione e rimozione remota software attraverso la creazione dei pacchetti .msi.
Autorità di certificazione di Windows, progettazione ed implementazione di infrastruttura completa a Chiave Pubblica, Crittografia dei file, Autenticazione con Smartcard, protocolli di comunicazione cifrati TLS/SSL, emissione/rinnovo/revoca certificati, BitLocker e sicurezza contro eventi disastrosi.
Virtualizzazione di server e reti tramite Hyper-V
VB scripting
Windows PowerShell scripting, funzioni e filtri (PoweShell ISE / Visual Studio)
Internet Information Server per siti e per fornitura di servizi (Aspnet) a consumo tramite applicazioni remote .Net.
Alcune esperienze con ambienti client Linux e qualche conoscenza Linux Server (Ubuntu) con amministrazione tramite interface grafiche.

Ingegneria, Fisica e Matematica Applicata

Teoria dei Sistemi, Controlli Automatici, costruzione di modelli previsionali
Processi di Markov e variabili aleatorie

Problemi variazionali ed ottimizzazione

Soluzione di equazioni differenziali ordinarie, alle derivate parziali ed integrali
Autore di un metodo per la risoluzione di equazioni integro-differenziali
Algebra operatoriale e calcolo tensoriale
Teoria del trasporto e problemi connessi

Trasferimento del calore e fluidodinamica
Elettrodinamica

Meccanica classica
Meccanica quantistica e fisica nucleare
Simulazione dei processi comportamentali umani attraverso equazioni per la probabilità decisionale (di più sul sito)

Pubblicazioni

“Boltzmann Equations, Functional Analysis and Stochastic Processes”, Applied Derivatives Trading, May 97.

“Successful Trading of Digital Options”, Applied Derivatives Trading, May 97.
“Inspecting Hedging, Arbitrage and Pricing”.
“Accurate Pricing of American Options“.
“Introduzione all'Analisi Quantitativa”, Investimenti Finanziari, Aprile-Giugno 1998.
“Fondi e Mercati Azionari”, Investimenti Finanziari, Aprile-Giugno 1998.

“Global Equities ed Investimenti Collegati”, Investimenti Finanziari, Luglio-Settembre 1998.
“Introduzione alle Operazioni sulle Opzioni MibO ed Iso-Alfa”, Investimenti Finanziari, Ottobre-Dicembre 1998.

“Strategie per Mercati Altamente Volatili”, Investimenti Finanziari, Ottobre-Dicembre 1998.
“Un Trimestre Difficile per i Mercati Azionari”, Investimenti Finanziari, Gennaio-Marzo 1999.

“Mercati Europei Deludenti”, Investimenti Finanziari, Aprile-Giugno 1999.
“In Arrivo Movimenti più Consistenti”, Investimenti Finanziari, Luglio-Settembre 1999.
“Equity di Fine Millennio”, Investimenti Finanziari, Ottobre-Dicembre 1999.
“Rapporto Internet Stocks”, Investimenti Finanziari, Gennaio-Marzo 2000.
"Internet Ups and Downs", Investimenti Finanziari, Aprile-Giugno 2000.
“Previsioni e Strategia Azionaria per il Trimestre”, Investimenti Finanziari, Luglio-Settembre 2000.

“Minimo di Volatilità ed Omogeneità di Sentiment”, Investimenti Finanziari, Ottobre-Dicembre 2000. Istruzione Laurea con Lode in Ingegneria Nucleare presso Università di Roma, “La Sapienza” nel Febbraio 1996. Tesi di laurea: “Problemi lineari e non-lineari del trasporto di particelle in un mezzo ospite”. La tesi ha ricevuto encomio ed è stata pubblicata negli atti della Facoltà di Ingegneria della Sapienza.
Liceo Amedeo Avogadro in Roma con Diploma di Maturità Scientifica nel Luglio 1989 con  votazione di 60/60.

Lingue

Italiano, lingua madre

 

 

 

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