Figura professionale: Credit risk analyst, esperta SAS

Nome Cognome: A. M.Età: 43
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Consulente Applicativo
Sede preferita: Emilia Romagna: Bologna, Parma, Reggio-Emilia, RiminiLombardia: MilanoPuglia: Bari

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Sommario

Credit risk analyst

Competenze

  • SOFTWARE STATISTICI CONOSCIUTI: SAS BASE, SAS ENTERPRISE GUIDE, SAS ENTERPRISE MINER, SAS DATA INTEGRATION, SAS MODEL MONITORING, CRIF STRATEGY ONE PER  MODELLI DI SCORING, LGD ED EAD, S-PLUS, SPSS, E-VIEWS.
  • LINGUAGGI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: PROGRAMMAZIONE IN SAS BASE, SAS MACRO, SQL, VISUAL BASIC.

Studi

Marzo 2004_Laurea vecchio ordinamento Economia e Finanza

Esperienze

ESPERIENZA PROFESSIONALE

MAGGIO 2013 ad oggi
BANCA POPOLARE DI BARI Scpa
bancario
Credit Risk Monitoring presso Direzione Crediti
Responsabile Credit monitoring & Reporting
1
 Monitoraggio portafoglio crediti
o monitoraggio performance di recupero e KPI del Servicer
Cerved per la gestione del portafoglio NPLs esternalizzato (utp e sofferenze);
o controlli di I livello II istanza sull’intero portafoglio crediti in pre-anomalo;
o monitoraggio performance strategia creditizia sul portafoglio PLs;
o definizione e monitoraggio strategia sul portafoglio NPLs secondo le Linee Guida Bce NPLs (tassi di recupero, raggiungimento target di composizione, monitoraggio performance misure di forbearance, etc.);
o attività periodica di rendicontazioe/reportistica verso l’alta direzione sull’andamento del portafoglio crediti
 Progetto AIRB Cedacri
o team interno sui processi del credito in ambito sviluppo modello di rating consortile sul segmento Corporate ai fini della validazione dello stesso.

 Monitoraggio Andamentale (15° aggiornamento circ. 263/2006 e successiva 285/2013):
o definizione e rollout del framework dei controlli di II livello nell’ambito del progetto Governo del Credito con riferimento al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie per ciò che attiene la corretta classificazione, la congruità degli accantonamenti e l’efficienza e l’efficacia del processo di recupero;
o attività di rendicontazione periodica sui controlli andamentali massivi e analitici (reportistica direzionale e verso il regulator italiano sui controlli di II livello);
o relazione sull’attività di Risk management e autovalutazione;
o predisposizione del piano di attività 2016 per la struttura di Credit Monitoring.

 Modello gestionale di “early warning system” ISM per il monitoraggio del credito pre-anomalo: attività di sviluppo del modello, di Project
Management e PMO a supporto e coordinamento della fase di avvio/rollout del modello sulla piattaforma informativa di monitoraggio CQM Cedacri;
 PD:
o calibrazione/customizzazione del modello behavioural di
rating consortile Cedacri sul tasso target di default interno del
Gruppo BpBari;
o adeguamento del modulo application (scorecard di
accettazione) per il segmento Individuals e sviluppo modulo
application per il segmento Small Business;
o attività di Project Management e PMO a supporto e
coordinamento della fase di avvio/rollout dei modelli di
rating andamentali consortili Cedacri sulle strutture
banca;
o attività di backtesting e model monitoring (linee guida WP14).
 LGD: svilluppo modello interno gestionale di LGD su dati Gruppo
BpBari e nel corso del 2014 anche sul perimetro ex-Tercas Caripe.
 Processo ICAAP: sviluppo di modelli semplificati di sensitivity del rischio
di credito alle condizioni macroeconomiche nazionali in condizioni
attese e di stress.
 Provisioning crediti NPLs: sviluppo modello di duration per la il calcolo statistico della svalutazione analitica per specifiche categorie di controparti (e.g. soglia gestionale di accordato e/o utilizzo).

OTTOBRE 2004 ad APRILE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CARIPARMA S.P.A – CRÉDIT AGRICOLE S.A. CAsa
• Tipo di azienda o settore bancario
• Tipo di impiego Credit Risk Analyst presso la Direzione Rischi e Controlli Permanenti
• Principali mansioni e responsabilità
Senior Credit Risk Analyst
(da 09-2007 a 04-2013):

 da 09-2007 a 04-2010:
 Progetto IRB advanced per lo sviluppo de modelli interni di rating
Basilea 2 (validazione IRB advanced dei modelli di rating per il
calcolo del requisito patrimoniale ottenuta dal regolatore
italiano a dicembre 2013).
o definizione, studio e rollout del DWH Credito in collaborazione
con strutture di IT Risk (definizione dei tracciati ETL, studio delle
informazioni banca e della profondità storica, etc);
o sviluppo dei modelli gestionali di prima generazione di PD, LGD
e EAD con il supporto consulenziale di Prometeia e Crif;
o rollout dei modelli gestionali e implementazione dei motori di
calcolo nelle procedure banca;
o progetto CRR (Credit Risk Reporting): analisi funzionale e
supporto alla produzione del flusso mensile di reporting (dati
portafoglio crediti) inviato a CAsa.
o reportistica direzionale sul Rischio di Credito: analisi settoriali e
allineamento ai settori del mercato francese, analisi di confronto
con benchmark di mercato domestico.
o sviluppo dei modelli di seconda generazione (team interno), con relativo monitoraggio delle performance, backtesting e
calibrazione, dei modelli PD application e behavioural, LGD con
modulo downturn ed EAD per i segmenti Imprese, Small
Business e Privati propedeutici alla validazione IRB advanced;
o predisposizione delle schede modello richieste dalla 263/2006;
o attività di backtesting e model monitoring (linee guida WP14);
o accesso (con il regulator Banca d’Italia) alla pre-convalida, nel
gennaio 2012, del metodo IRB advanced dei modelli di rating e
di LGD Basilea 2 compliant;
o periodo di pre-convalida – marzo 2012/aprile 2013 – (con il
regolatore Banca d’Italia) per gli adjustement da implementare ai
fini della convalida finale (sviluppo del modulo sociologico ad
integrazione del modello behavioural sul segmento Privati,
definizione del tasso di attualizzazione per i tassi di perdita LGD,
adjustement sul modulo downturn e inclusione dei processi
aperti (incomplete workout).
 Implementazione e monitoraggio motori di calcolo Basilea 2 compliant (PD, LGD, EAD).
 Monitoraggio portafoglio crediti;
 Rischio di credito e di mercato: definizione e realizzazione della reportistica direzionale;
 Calcolo del Credit Risk Adjustment: test di efficacia e valutazione di titoli e derivati;
 Implementazione, test, roll-out e fine-tuning del prodotto ALMpro (Asset Liability Management). 

MAGGIO 2004 – LUGLIO 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro REF “Ricerche per l’economia e la finanza”
• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca
• Tipo di impiego stagista
• Principali mansioni e responsabilità Progetto sulla previsione della volatilità futura di indici di mercato con modelli
autoregressivi tipo ARCH GARCH.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OTTOBRE 1998 a MARZO 2004
Università degli Studi di Parma
Statistica economica, econometria, finanza. TESI: “Analisi statistica del Value at RIsk”.
• Qualifica conseguita Laurea con lode

SETTEMBRE 1993 a LUGLIO 1998
ITC “S. Pertini”
Contabilità e bilancio
• Qualifica conseguita Ragioniere e perito commerciale 60/60

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO
• Capacità di lettura BUONO BUONO BUONO
• Capacità di scrittura BUONO BUONO BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO BUONO BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ RELAZIONALI , DI ASCOLTO E DI COMINICAZIONE ACQUISITE DURANTE IL PERIODO
UNIVERSITARIO E POST IN QUANTO HO SVOLTO DIVERSI LAVORI, SOPRATTUTTO DURANTE IL PERIODO UNIVERSITARIO. NEL PERIODO POST LAUREA E A TUTT’OGGI FORNISCO RIPETIZIONI IN STATISTICA E CONTABILITÀ E BILANCIO , MATEMATICA FINANZIARIA A STUDENTI UNIVERSITARI.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI CORPORATE E RETAIL AVENTI AD OGGETTO LA NORMATIVA BASILEA II, SVOLGENDO LE FUNZIONI DI MODERATORE TRA LE VARIE AREE DI COMPETENZA; SVILUPPO DI INCONTRI DI BRAIN STORMING CON I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO BASILEA II.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
SOFTWARE STATISTICI CONOSCIUTI: SAS BASE, SAS ENTERPRISE GUIDE, SAS ENTERPRISE MINER, SAS DATA INTEGRATION, SAS MODEL MONITORING, CRIF STRATEGY ONE PER MODELLI DI SCORING, LGD ED EAD, S-PLUS, SPSS, E-VIEWS.
LINGUAGGI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: PROGRAMMAZIONE IN SAS BASE, SAS MACRO, SQL, VISUAL BASIC.

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